工欲善其事,必先利其器,找到對的出發點,讓交易事半功倍

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工欲善其事,必先利其器,找到對的出發點,讓交易事半功倍

最近看了一本書 " 交易,簡單最好 ! “,作者認為成功交易者具備的特質為獨立思考、策略性操作以及邏輯性分析

 

獨立思考指的是具備一定的統計學概念,能對數字的變化歸納出特定走勢,並加以運用;有策略的操作意昧著交意者要能操作多空雙向、跨市場跨時間的套利,最重要的是要有避險觀念而不是一昧的只有買進賣出這兩種單方向的操作;邏輯性的分析直接影響執行能力的高低,當分析者分析越明確,那麼執行交易動作時就越不容易質疑分析,就能毫無遲疑的下單。

 

成功交易者的輔助利器
程式交易讓交易者能把對數字的敏感度透過程式碼歸類為某種交易策略,交易者再利用可行的程式碼對歷史資料進行回測來得知交易策略是否可行,透過上述程序,交易者可以簡易判定該策略的有效性,並衡量是否增加其他濾網,如此可節省交易者以人工回測的時間,而能更專注在交易策略是否正確。以下為 eSignal 平台上進行簡單均線策略的回測圖,eSignal 提供多種回測資料分析讓交易者判定策略的可用性。

上圖 eSignal 回測時依據程式碼顯示的持有股票時間,回測標的為美股代碼 DDD 的 3D 列印設備廠,左下為回測後的盈虧數據,右下為圖表化後的盈虧數據。

時間的運用

Eye 認為成功交易者應該在進場前對使用之策略詳細分析,反覆測試直到能不加思索的使用這套策略為止,才能在進場後對自己的表現滿意,過去的回測績效當然不代表未來的策略績效,但是交易者對自己操作滿意與否正是呼應了作者黃怡中在書中提到的執行力。

 

當市場與交易者預期不符時,盤中的執行力絕對能讓交易者趨吉避凶,若不相信交易策略而無法當機立斷,只會在每日盤後不斷懊惱跟悔恨是永遠無法進步的。因此 Eye 建議時間應用來模擬操作策略,知道策略的缺點,賠該賠的、賺該賺的,而不是看到長紅棒沒有進多單就隨便轉換另一策略。

 

程式交易回測前

上圖描述的是只要 MODEL 或 DATA 其中之一不正確,那麼得到的結果基本上是毫無成效

 

測驗證策略績效前,交易者要注意到採用的歷史資料是否正確,資料來源若不正確、不一致交易者要如何認定績效的不佳,或是極佳是策略本身問題還是資料問題。
舉個最簡單的例子,台指期每月結算時都有些許價差存在,7、8 月的除權息讓換月價差更是大的明顯,這種價差是看的到卻賺不到,交易者若不了解採用的資料把這價差也計入損益,那結果當然就錯了。
交易者做程式交易要慎選資料來源,不是隨便一個平台用程式寫個 20MA 買進,5MA 賣出,回測看起來好像有賺錢就可以用了,不輸的莫名其妙才怪!

 

聖杯的存在與否?


Eye 認為聖杯代表的意義,應該是交易者評估自己的資金部位及風險承受度後,再在依照其結果選定適合的交易策略並決定及交易周期長短,只要長期獲利結果,能與交易者反覆測試的策略績效相符,就可以叫做聖杯!
交易者都應該有屬於自己的聖杯,一昧的追求別人的聖杯,只會讓交易者思考混淆,徬徨在眾多交易策略中,靜下心來,先重新檢驗自己吧。

 

 

作者簡介
Eye,金融圈七年級生,喜歡變幻莫測的金融交易所帶來的成就感而踏入交易一途,愛好自由也喜歡美食,以初生之犢的姿態,奮力衝撞,希望能獲得真正的財務自由與人生自由。

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